http://iidb.sakiyomi.com/blog 数学的なアプローチで難解不透明な相場の流れを読み解くブログを連載 ja-jp Copyright 2006 Investment Index Databank, Cross Border Consulting Co., Ltd. All rights reserved. Wed, 26 Jul 2006 20:45:40 +0900 http://iidb.sakiyomi.com/image/title.gif http://iidb.sakiyomi.com http://iidb.sakiyomi.com/blog/?MODE=EACH&EID=28 　今回は最近のマーケットの動きを総合投資指数を使って解説したいと思います。 2006年7月における値動きを対象にしたいと思います。まずは以下のチャートをご覧下さい。 【日経平均】 【ＮＹ市場：ＤＯＷ】 7月上旬にデッドクロスを形成し、7月下旬にゴールデンクロスを形成している事が読み取れます。従来のテクニカル分析においては、ゴールデンクロス及びデッドクロスを用いる際に「ダマシ」の問題が投資家達を悩ませていました。しかし現在、我々の手元には総合投資指数と言う大変有力なデータがあります。総 事例紹介 Wed, 26 Jul 2006 20:45:12 +0900 http://iidb.sakiyomi.com/blog/?MODE=EACH&EID=27 　平素ご利用頂き誠にありがとうございます。投資指数データバンクにおける更新情報を お伝えします。 　下記の機能修正・追加を行いました。 　 銘柄番号によるソート機能の追加 銘柄番号を使って銘柄一覧をソートする機能を追加しました。 ポートフォリオ登録銘柄数上限拡張 従来の上限は30銘柄でしたが、これを50銘柄に拡張しました。 　もし、ご不明な点がある方は、こちらからお気軽にお問い合わせ下さい。 お問い合わせ窓口 　 　今後も利用者の皆様からのご意見・ご サービス更新情報 Wed, 19 Jul 2006 17:20:49 +0900 http://iidb.sakiyomi.com/blog/?MODE=EACH&EID=26 　今回は、投資指数の実践事例として日経平均・2004年4月から6月を取り上げたいと思います。まずは以下のチャートをご覧下さい。日経平均のローソク足の上に3本の線が引かれている事が分かります。 赤い線は、総合投資指数で相場のコンディションを数値化したものです。黄色の線は4日移動平均線、緑色の線は5日移動平均線です。 2004年5月17日を大底として、その後は大きく上昇している事が分かります。 今回は、投資指数データバンクを使って、日経平均のトレンドを追跡する方法に焦点を当てたいと思います。 事例紹介 Sat, 15 Jul 2006 15:22:39 +0900 http://iidb.sakiyomi.com/blog/?MODE=EACH&EID=25 　平素ご利用頂き誠にありがとうございます。投資指数データバンクにおける更新情報をお伝えします。 　ＹＡＨＯＯ！セカンドライフにおいて「特選ブログ」として掲載して頂きました。ＹＡＨＯＯ！セカンドライフ編集部の皆様及び利用者の皆様のご厚意に心より御礼申し上げます。 【ＹＡＨＯＯ！セカンドライフ】 　 　今後も利用者の皆様からのご意見・ご要望を取り入れながら、継続的にサービスを改善・発展させて参りたいと思います。 　今後とも投資指数データバンクを宜しくお願い申し上げます。 サービス更新情報 Thu, 13 Jul 2006 19:40:53 +0900 http://iidb.sakiyomi.com/blog/?MODE=EACH&EID=24 　平素ご利用頂き誠にありがとうございます。投資指数データバンクにおける更新情報を お伝えします。 　下記の機能修正・追加を行いました。 　 詳細情報ウィンドウの修正 株価チャートに移動平均線を追加しました。（４日移動平均線と５日移動平均線） 株価チャートの見方についてのガイドを追加しました。 操作方法ガイドの追加 「操作方法ガイド＞銘柄詳細情報」にデータの見方についてのガイドを追加しました。 「検索画面＞操作方法ガイド」に「各銘柄詳細情報におけるデータ サービス更新情報 Wed, 12 Jul 2006 14:01:41 +0900 http://iidb.sakiyomi.com/blog/?MODE=EACH&EID=22 報道関係者各位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年7月7日 　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社クロスボーダーコンサルティング ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　　「投資指数データバンク（ベータテスト版）」リリースのお知らせ 　　　　　　　- 独自手法で株価コンディションを数値化 - 　　　　　　　- Ajaxを活用したシンプルで快適な操作性 - 　　　　　　　　　http://iidb.sakiyomi.com/ ━━━━━━━━━━ サービス更新情報 Fri, 07 Jul 2006 14:20:59 +0900 http://iidb.sakiyomi.com/blog/?MODE=EACH&EID=23 　今回は、やや難易度の高いケースとして「2006年4月末に始まる世界同時株安」を事例を選び、考察して行きたいと思います。 　まず次のチャートをご覧下さい。日経平均とダウ平均のチャートです。赤い線が「総合投資指数」を描画したチャートです。株価との位置関係を考慮して、総合投資指数が高いほど下に、総合投資指数が低いほど上になるように描画されています。そして黄色い線が4日移動平均線、緑色の線が5日移動平均線です。 日経平均についての考察 　今まで紹介してきた事例( 2005年4 事例紹介 Fri, 07 Jul 2006 12:21:05 +0900 http://iidb.sakiyomi.com/blog/?MODE=EACH&EID=13 　今回は、投資指数を使って2006年の2月下旬の日経平均の動向を分析したいと思います。おさらいになりますが、総合投資指数は値が高いほど底値圏に近い事を表し、値が低いほど天井に近い事を表します。 次のチャートをご覧下さい。ローソク足と共に描画されている赤い線が総合投資指数の推移です。株価との位置関係を考慮して、総合投資指数が高いほど下に、総合投資指数が低いほど上になるように描画されています。 また黄色い線が５日移動平均線、緑色の線が６日移動平均線です。 日付総合投資指数ブレイク判定2/15 事例紹介 Thu, 06 Jul 2006 19:24:14 +0900 http://iidb.sakiyomi.com/blog/?MODE=EACH&EID=21 　これまで弊社のコラムを読んで頂き、弊社が提唱する投資指数がどういったものか大まかにご理解頂いたのではないかと思います。繰り返しになり恐縮ですが、数値解析的アプローチを基本として、従来のテクニカル分析が抱えていた問題を数理統計を駆使して改善を図ったものが投資指数です。相場環境の変化に対応する際に数理統計が大活躍すると言う訳です。従来のテクニカル分析の問題点、及びそれらに対する解決方法については、以下をご参照下さい。 従来のテクニカル分析の限界とは？ テクニカル手法の問題点と可能性 テク 弊社の考える問題解決方法 Wed, 21 Jun 2006 18:58:34 +0900 http://iidb.sakiyomi.com/blog/?MODE=EACH&EID=17 　孫子の言葉には「敵を知り、己を知れば百戦危うからず」と言う言葉があります。そこで今回は「敵を知る」、株式投資においてはライバルである他の投資家達の動向を探るにはどうすれば良いのか考えたいと思います。 　株式投資においてライバルの動向を探ると言っても、これは結構大変な事であり、 ライバルの数がとてつもなく多い（国内だけで数百万人） 相手の手の内を示すデータ（売買履歴等）の入手は不可能に近い 例えデータが入手できたとしても、途方も無い計算処理が必要 と、困難な壁が立ちふさがる事が容易に 弊社の考える問題解決方法 Wed, 21 Jun 2006 18:58:26 +0900 http://iidb.sakiyomi.com/blog/?MODE=EACH&EID=6 　数理統計処理を積極的に取り入れ、「テクニカル手法の限界」をどのように突破したのか？　数理統計処理で求めた「相対的な数字」が、ここで大きな効果を上げました。あらゆる相場で通用する絶対的な基準を求めようとした事が、テクニカル手法の限界を作っていたのです。 　 　本来、あらゆる相場に通用する絶対的な基準など存在し得ないのです。裏を返せば、日々刻々と変化する相場環境を踏まえた相対的な数字の方が、今の相場の状態をより正確に表す事が出来るのです。 　 偏差値の概念を導入する 　例えば、大 弊社の考える問題解決方法 Wed, 21 Jun 2006 18:58:18 +0900 http://iidb.sakiyomi.com/blog/?MODE=EACH&EID=19 　テクニカル分析のおさらいをシリーズでお届けしています。今回は「ＤＭＩ（方向性指数）」について解説したいと思います。 ＤＭＩとは？ 　ＲＳＩ・ボリュームレシオ・ＲＣＩ・ストキャスティクス等のテクニカル指数は、相場のトレンドが一定の範囲内に留まっている内は有効ですが、決まった方向に断続的に上昇/下降するトレンドでは使い物にならない事が分かっています。そこでＪ.Ｗ.ワイルダー氏が開発したのが「ＤＭＩ（方向性指数）」です。 　ＤＭＩは、分類上はオシレータ系に属するテクニカル指数なので おらさい・従来のテクニカル分析 Wed, 21 Jun 2006 18:57:14 +0900 http://iidb.sakiyomi.com/blog/?MODE=EACH&EID=20 　「テクニカル分析のおさらい」をシリーズでお届けしています。今回は、需給面から株価の状態を表すテクニカル指数・「ボリュームレシオ」をご紹介します。 ボリュームレシオとは？ 　ボリュームレシオ（略称：ＶＲ）は、需給関係から現在の株価の状態を予測するテクニカル指数であり、オシレータ系の代表的なテクニカル指数として有名です。株価の動きと出来高から、現在の株価のポジションを判断する際に使われます。一般的には、当日を含めて過去25日間における株価上昇時の出来高合計が、25日間の総出来高に おらさい・従来のテクニカル分析 Wed, 21 Jun 2006 18:57:09 +0900 http://iidb.sakiyomi.com/blog/?MODE=EACH&EID=18 　テクニカル分析のおさらいと言う事で今回は、「ＲＳＩ」について触れたいと思います。ＲＳＩ（相対力指数）は、Ｊ.Ｗ.ワイルダー氏が開発したオシレータ系指数の中でも最も有名なものです。 　ＲＳＩは、ある期間の株価変動幅全体に締める上昇幅の割合を求めた指数です。株価が上昇する日が続くほど、ＲＳＩは100％に近い値となります。逆に、下落する日ばかりが続くと0％に近づいて行きます。ＲＳＩは次の式を用いて計算します。 ＲＳＩ＝(値上り幅合計）÷（値動き幅合計）× 100 (％) 　　　＝(値上り幅合計 おらさい・従来のテクニカル分析 Wed, 21 Jun 2006 18:57:02 +0900 http://iidb.sakiyomi.com/blog/?MODE=EACH&EID=16 　現在テクニカル分析のおさらいをシリーズでお届けしています。今回は「乖離 率」について解説したいと思います。「乖離率」は、株価の移動平均と現在の株 価の離れ具合＝乖離をパーセントで表したテクニカル指数です。「移動平均乖離 率」とも呼ばれます。大きくなり過ぎた乖離は、いずれ修正されると言う相場の 経験則に基づいています。 　「乖離率」は次の計算式で求める事が出来ます。 　 　乖離率 = （現在の株価 - 株価の移動平均) ÷ 株価の移動平均 × 100 (％) 　⇒ 乖離率がプラスの時は、株価が おらさい・従来のテクニカル分析 Wed, 21 Jun 2006 18:56:53 +0900 http://iidb.sakiyomi.com/blog/?MODE=EACH&EID=12 前回に引き続きテクニカル分析のおさらいをしたいと思います。今回は「ゴールデンクロス」「デッドクロス」を取り上げます。 　「ゴールデンクロス」「デッドクロス」は大変有名なテクニカル手法であり、既にご存知の方も多い事でしょう。このテクニカル手法では短期移動平均と長期移動平均が交差するタイミングで売買を行う事を基本的な考え方としています。つまり「ゴールデンクロス」と「デッドクロス」は、トレンドの転換を表していると言う訳です。また短期移動平均と長期移動平均が交差する時に現れるので、「ゴールデンクロ おらさい・従来のテクニカル分析 Wed, 21 Jun 2006 18:56:41 +0900 http://iidb.sakiyomi.com/blog/?MODE=EACH&EID=11 　今回から数回に渡りテクニカル指数のおさらいをしたいと思います。おさらいをした上で従来のテクニカル指数の問題点を分析したいと思います。今回はお馴染みの「移動平均」についておさらいをしたいと思います。 　テクニカル派・ファンダメンタル派を問わず、株価のローソクチャートを見ない人はいないでしょう。ローソクチャートを眺めると、直感的に相場のトレンドをつかむ事が出来ます。ただし、その精度は個人差があります。ギザギザのローソクチャートを平らにして、簡単にトレンドを確かめる事が出来ないかと、誰もがそう思 おらさい・従来のテクニカル分析 Wed, 21 Jun 2006 18:56:31 +0900 http://iidb.sakiyomi.com/blog/?MODE=EACH&EID=3 　これまでの話で、テクニカル分析には限界があると述べました。今回は、具体的にテクニカル分析の限界について解説したいと思います。 「テクニカル手法の問題と可能性」の章では、テクニカル分析の問題点を以下の３つ挙げました。 相場環境を考慮した基準設定が出来ない問題 ダマシの問題 バックテストにおけるオーバーフィッティング問題 それぞれを掘り下げていきたいと思います。 １．相場環境を考慮した基準設定が出来ない問題 　例としてＲＳＩを挙げたいと思います。ＲＳＩを使う場合、 はじめに・株式投資でお悩みの皆様へ Wed, 21 Jun 2006 18:46:37 +0900 http://iidb.sakiyomi.com/blog/?MODE=EACH&EID=10 　前回、ヒストグラムの作り方と数理統計でよく使う分布について解説しました。それらは標準偏差を使って有効な分析をするのに必要な前提知識です。今回は、標準偏差と平均、そして分布を使って例外発見をする方法を解説します。 　実験における測定値の誤差を始め、正規分布をすると仮定できるデータが多く存在します。相場に関するデータも正規分布を仮定して分析する事が出来ます。ここで言う相場に関するデータとは、株価・出来高から導き出される様々なテクニカル指数の事です。株価自体・前日比は言うまでもなく、乖離率・ボリュ ここがポイント！投資判断で使う数理統計！ Fri, 09 Jun 2006 20:03:50 +0900 http://iidb.sakiyomi.com/blog/?MODE=EACH&EID=9 　前回では標準偏差について解説しました。標準偏差は、分布の広がり具合を数字で表したものでしたね。そして標準偏差を十分活用するにはデータの分布を知る必要があると述べました。今回は、データの分布を目で見える形にする方法を紹介します。そして、数理統計でよく使う代表的な分布を紹介します。 　 　データの分布を目で見える形にするにはどうすればよいでしょうか？グラフを書けばよいと言う所までは思いつくでしょう。では、どんなグラフが良いのでしょうか？数理統計では分布を調べる際に「ヒストグラム」と言う棒グラフを ここがポイント！投資判断で使う数理統計！ Fri, 09 Jun 2006 19:56:06 +0900